Gestiunea portofoliului de valori mobiliare + CD -Victor Dragota, Mihaela Dragota, Oana-Alexandra Damian, Eugen Mitrica

Include CD cu aplicatii practice

Cartea cuprinde:

Elemente introductive in gestiunea portofoliului; Calculul rentabilitatii istorice a unui active; Estimarea rentabilitatii si riscului unui activ; Considerente privind comportamentul investitorilor; Modele de estimare a rentabilitatii utilizate in gestiunea portofoliului de actiuni (modelul de piata, CAPM, modelul de arbitraj, discounturi si prime de lichiditate si control); Eficienta pietei financiare; Rentabilitatea si riscul portofoliilor; Standardele AIMR pentru calculul rentabilitatii portofoliilor Value-at-Risk (VaR); Modelul Markowitz de selectie a portofoliului; Aplicabilitatea CAPM in gestiunea portofoliului; Modele multifactoriale; Aplicabilitatea modelelor heteroskedastice in gestiunea portofoliului; Tehnici de acoperire a riscurilor asociate investitiilor in active financiare; Gestiunea portofoliului in context international; Cuantificarea performantelor portofoliului; Asimetria de informatii in gestiunea portofoliului.